CryptoPainter
CryptoPainter
老朋友叫我“画师”，技术\数据分析和量化交易，提供各种刁钻角度看市场，用时间做杠杆。 实盘为Agent账户，正在测试的一个自进化策略系统，请勿跟单！
32Sledování
3,4 tis.sledující
Informační kanál
Informační kanál
Dorazil jsem do Malaty, celých 24 hodin jsem nespal, a hned po přistání na ostrově mě vzali na kontrolní ponor, a to do proudu s velkým proudem…
Nakonec jsem viděl vlnovou bouři…
I když to nebyl obzvlášť velký hejno ryb, bylo to docela ohromující, asi jako pětipatrová budova…
Několik let jsem se nepotápěl, byl jsem úplně mimo, neutrální vztlak jsem taky nezvládl, nakonec jsem vlka mořského nedohonil, mohl jsem ho jen fotit z boku…
Nyní začnu hluboce studovat model Jev, LLM zatím nebudu řešit...
Současný přístup je takový, že při daném pevném algoritmickém strategickém rámci kvantifikuji rozhodnutí na úrovni provádění do různých možností a nechám model odhadnout pravděpodobnosti.
Čistě algoritmická strategie se provádí bezpodmínečně, ale po přidání Jev se před rozhodnutím nejprve vyhodnotí pravděpodobnost, takže rozhodnutí, která byla původně vykonána na 100 %, mají nyní důvěryhodnost 80 % nebo 60 %.
Výhodou tohoto přístupu je, že Jev nevytváří tak velkou textovou náhodnost jako LLM, rozhodnutí, která dává v každém kole zpětného testování, jsou v podstatě konzistentní, což činí zpětné testování hodnotným...
Navíc Jev má extrémně rychlý výstup, dokáže provést jedno kolo rozhodování téměř za sekundu a přitom stojí velmi málo, což je velmi přátelské pro dlouhodobé zpětné testování!
CryptoPainter
Byl jsem povzbuzen velkým hráčem, rozhodl jsem se pokračovat v experimentu!
Ale je třeba změnit přístup, LLM už nemůže být hlavní silou, pevné algoritmické strategie plus Jev se zdají být nadějné, takže se podle tohoto směru budu snažit dál!
Každopádně mám čas, tak to zkusím ještě před odjezdem~
Prémiový rozdíl na spotovém trhu rychle klesl do záporných hodnot, futures trh provádí krátkodobé nákupy, spotový trh je hlavním dodavatelem...
Nad 83k se stále nachází v konsolidačním pásmu, není třeba spěchat s závěry...
CryptoPainter
Dobrá zpráva, Bitcoin už nechodí nezávisle na amerických akciích!
Špatná zpráva je, že teď se drží hongkongských akcií…
Strategie dlouhých pozic utrpěla ztráty, ale nebyly velké, protože předtím na předchozí vrcholové úrovni aktivoval dynamické zajištění a uzavřel 60 % pozic…
Nyní je opět v režimu chlazení a zatím nejsou žádné známky pro otevření krátkých pozic, ale pravděpodobně během několika dní neotevře žádné nové pozice…
Codex se často resetuje, což je také jakýsi druh „cenové války“ na jiné úrovni...
Hlavním úkolem zůstává „jak udržet uživatele, když vlajkový model zaostává?“
Hlavním problémem uzavřených velkých modelových společností je, že jejich produkt nemá silnou obrannou zeď, jediným řešením je trénovat silnější model, což je ale extrémně nákladné a může to dokonce snižovat zisk...
A tak skvělí účetní vymysleli finanční statistický model „po odečtení nákladů na trénink“...
Proto Anthropic zvolil cestu změny výkladu nákladů na trénink: „Pokud nepočítám tyto a tamty investice, tak jsem v zisku!“
Upřímně, kdyby obchodování nemělo žádné poplatky a skluz, mohl bych napsat 100 stabilně ziskových strategií...
Všichni si píší krásné sny do reality, ale realita je realita a nezmění se jen proto, že si ji každý den představujete...
Dobrá zpráva, Bitcoin už nechodí nezávisle na amerických akciích!
Špatná zpráva je, že teď se drží hongkongských akcií…
Strategie dlouhých pozic utrpěla ztráty, ale nebyly velké, protože předtím na předchozí vrcholové úrovni aktivoval dynamické zajištění a uzavřel 60 % pozic…
Nyní je opět v režimu chlazení a zatím nejsou žádné známky pro otevření krátkých pozic, ale pravděpodobně během několika dní neotevře žádné nové pozice…
CryptoPainter
Levá tato konsolidační oblast trvala 25 dní, pravá současná konsolidační oblast trvá 15 dní...
Podle logiky, že doba trvání konsolidační oblasti před vznikem trendu obvykle neklesá, ale zkracuje se, je velká pravděpodobnost, že do konce tohoto týdne dojde k průlomu nové konsolidační oblasti...
Předchozí konsolidační oblast nejprve zvolila falešný průlom směrem dolů, proto mám pocit, že pokud dojde k následné korekci, tato konsolidační oblast nejprve provede falešný průlom směrem nahoru a poté průlom dolů...
Pokud nakonec půjde cena nahoru, měla by se v rámci konsolidační oblasti chovat slabě (podobně jako levá konsolidační oblast), nyní to vypadá, že pokles není možný, takže čistě podle pocitu se nejprve očekává průlom nahoru...
Pak uvidíme, zda dojde k falešnému průlomu; pokud nastane rychlá korekce zpět do konsolidační oblasti, může tato korekce nabýt většího rozsahu...
Momentálně stále držím dlouhé pozice a čekám na překoupení k uzavření pozic.
Byl jsem povzbuzen velkým hráčem, rozhodl jsem se pokračovat v experimentu!
Ale je třeba změnit přístup, LLM už nemůže být hlavní silou, pevné algoritmické strategie plus Jev se zdají být nadějné, takže se podle tohoto směru budu snažit dál!
Každopádně mám čas, tak to zkusím ještě před odjezdem~
CryptoPainter
Dnes oficiálně končím s experimentem Agents Trading za poslední měsíc!
Níže jsou konkrétní důvody a argumentace, proč současné velké jazykové modely nelze použít pro obchodní rozhodování:
Všechny LLM v současnosti generují text na základě pravděpodobnostních podmínek, pokud je neomezíte na odpovědi typu „ano“ nebo „ne“, výstup bude při větším množství vstupního textu vždy náhodný.
Pokud však výstup velkého modelu omezíte mnoha pravidly a použijete ho jako rozhodnutí, zjistíte, že čím více omezení, tím více se obchodní rozhodnutí Agentů blíží čistě algoritmické strategii.
Jednoduše řečeno, čím méně omezení, tím větší náhodnost rozhodnutí, tím obtížnější zpětné testování a tím vyšší neznámé riziko v reálném obchodování.
Čím více omezení, tím menší náhodnost rozhodnutí, což sice usnadňuje zpětné testování, ale AI se tak stává stále méně relevantní v rozhodovacím procesu, až nakonec je to téměř čistě kvantitativní strategie, kde AI téměř nehraje roli...
V reálném obchodování je nejméně přijatelné, když je rozhodovací proces zcela černou skříňkou. Když více Agentů volá stejný velký model za stejných podmínek, dávají zcela odlišná rozhodnutí, což vede k nekontrolovatelnému očekávanému výnosu systému...
Tím lze dokázat, že velké modely nejsou spolehlivé pro klíčová obchodní rozhodnutí a jakýkoli systém, který spoléhá na AI pro obchodní rozhodování, je v podstatě jako svěřit kapitál náhodnému systému.
I když v mnoha mých experimentech byly výsledky zpětných testů ziskové, problém je, že proces nelze replikovat. I když nastavíte teplotu modelu na 0, stále vznikají různé výsledky a několik prvních obchodů může při mírném náhodném rušení vyvolat dlouhodobé efekty podobné motýlímu efektu...
Z kvantitativního hlediska musí být role AI v systému snížena:
Můj názor je, že pevná algoritmická strategie + AI optimalizace je nejbezpečnější řešení, kde rozhodování je zcela odděleno od AI, ale AI může poskytovat rozsáhlé zpracování a sběr základních dat, automatizaci hledání faktorů a porozumění externím zprávám.
Celkově tedy experiment s čistým Agents tradingem končí, což pomohlo všem vyhnout se jednomu problému, pro mě to byla cenná zkušenost! Nelituji!